东财23春《金融风险管理X》综合作业
试卷总分:100 得分:100
一、单选题 (共 10 道试题,共 30 分)
1.马克维茨提出的有效边界理论中，风险的测度是通过（ ）进行的。
A.个别风险
B.收益的标准差
C.再投资风险
D.贝塔值
2.在“1×4FRA”中，合同期的时间长度是（ ）。
A.1个月
B.4个月
C.3个月
D.5个月
3.一张差半年到期的面额为2000元的票据，拿到银行得到1950元的贴现金额，则年贴现率为（ ）。
A.2.5%
B.5%
C.2.56%
D.5.12%
4.根据CAPM模型，（ ）。
A.阿尔法为正则证券价格被高估
B.阿尔法为零应买入
C.阿尔法为负应买入
D.阿尔法为正则证券价格被低估
5.某加工商为避免大豆现货价格风险，做买人套期保值，买入10手期货合约建仓，基差为-20元/吨，卖出乎仓时的基差为-50元/吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是（ ）。
A.盈利3000元
B.亏损3000元
C.盈利1500元
D.亏损1500元
6.以下几种外汇衍生工具中，履约风险最大的是（ ）。
A.远期外汇合约
B.外汇期货合约
C.外汇期权
D.货币互换协议
7.银行可以通过（ ）来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。
A.缺口分析
B.情景分析
C.压力测试
D.敏感性分析
8.一般情况下，在下列投资中，风险最小的是（ ）。
A.投资政府债券
B.购买企业债券
C.购买股票
D.投资开发项目
9.关于期权权利金的表述，正确的是（ ）。
A.期权买方付给卖方的费用
B.行权价格的固定比例
C.标的价格的固定比例
D.标的价格减去行权价格
10.金融互换产生的理论基础是（ ）。
A.利率平价理论
B.购买力平价理论
C.比较优势理论
D.资产定价理论
二、多选题 (共 10 道试题,共 30 分)
11.关于风险的定义，下列说法正确的有（ ）。
A.风险是发生某一经济损失的不确定性
B.风险是经济损失机会或损失的可能性
C.风险是经济可能发生的损害和危险
D.风险是一切损失的总和
12.下列会导致操作风险的原因包括（ ）。
A.人
B.系统
C.外部事件
D.内部系统
13.金融衍生产品类型包括（ ）。
A.远期
B.期货
C.互换
D.期权
14.关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有（ ）。
A.上行乘数=1+上升百分比
B.上行乘数×下行乘数=1
C.假设股票不发放红利，年无风险利率=上行概率×股价上升百分比+下行概率×（-股价下降百分比）
D.期权价值=上行期权价值×上行概率+下行期权价值×下行概率
15.衡量风险的指标有（ ）。
A.方差
B.久期
C.期望收益
D.VaR
16.货币互换的基本步骤有（ ）。
A.本金的初期互换
B.货币的互换
C.利率的互换
D.到期日本金的再次交换
17.以下属于风险回避特征的有（ ）。
A.消极的风险处理办法
B.能够有效减少损失
C.放弃潜在的目标收益
D.能够将风险转移给其他方
18.下列属于风险管理办法的有（ ）。
A.风险回避
B.风险控制
C.风险转移
D.风险保留
19.与期货交易相比，场外期权具有的特点有（ ）。
A.权利不对等
B.义务不对等
C.收益不对等
D.风险不对等
20.商业银行面临的外部风险主要包括（ ）。
A.信用风险
B.市场风险
C.财务风险
D.法律风险
三、判断题 (共 20 道试题,共 40 分)
21.多头套期保值者是指在现货市场做空头，同时在期货市场做多头。（ ）
22.利率期货的标的资产是利率。（ ）
23.远期利率等同于未来短期利率,因为它们都源自到期收益率。( )
24.大连商品交易所的上市品种有豆油、棕榈油、铝等。（ ）
25.期货合约在交易所交易,远期合约在到期日结算。( )
26.远期借款人为规避利率上涨的风险，应该买入利率期货合约。（ ）
27.商业银行可以通过一定的方法将信贷资产风险转嫁给他人。( )
28.期权的买方既享有权利又承担义务。( )
29.远期利率合约的结算金采取现金方式进行交割。( )
30.远期利率协议到期时,多头以实现规定好的利率从空头处借款。( )
31.在利率互换中,交易双方无论在交易的初期、中期还是期末都不交换本金。( )
32.维持保证金是最低保证金价值,低于这一水平期货合约的持有者将收到要求追加保证金的通知。( )
33.商业银行的存款越多越好。（ ）
34.随着期货合约到期日的临近,期货价格和现货价格逐渐聚合,在到期日,基差接近于零,两价格大致相等。( )
35.按照交易场所不同划分,利率互换属于金融衍生工具中的场内交易。( )
36.金融风险按层次可分为微观金融风险和宏观金融风险。( )
37.市场定价的不一致为互换交易的开展提供了空间,互换对于参与交易的双方来说是一种共赢。( )
38.不确定性是风险的基本特征。( )
39.远期合约到期时资产价格高于远期价格,则多头方获利,因为他是以合约价格买入资产的。( )
40.期货合约每日进行结算,远期合约在场外市场交易。( )
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