大工2211批次《金融工程学》考试在线作业1-00001
试卷总分:100 得分:100
一、单选题 (共 10 道试题,共 40 分)
1.有同样到期日的公司的债券、无风险债券和公司债券的信用违约互换（CDS）三者之间的大致关系是
A.持有公司债券并买入公司债券的 CDS 相当于持有无风险债券
B.卖出公司债券并买入公司债券的 CDS 相当于持有无风险债券
C.持有公司债券相当于持有无风险债券并买入公司债券的 CDS
D.卖出公司债券相当于持有无风险债券并卖出公司债券的 CDS
2.某投资者买入 100 手中金所 5 年期国债期货合约，若当天收盘结算后他的保证金账户有350 万元，该合约结算价为 92.820 元，次日该合约下跌，结算价为 92.520 元，该投资 者的保证金比例是 3%，那么为维持该持仓，该投资者应该
A.追缴30万
B.无需追缴
C.追缴9000
D.追缴3万
3.某人拟存入银行一笔钱，以备在5年内每年年末以2000元的等额款项支付租金，银行的年复利率为10%，现在应该存入银行的款项是多少？
A.10000.00
B.7581.57
C.8339.73
D.12210.20
4.企业四年内每年末存入银行10000元，银行的年利率为9%，四年后银行可以提取多少钱？
A.40000
B.45400
C.49847.11
D.45731.29
5.下列短期金融工具，通常情况下，哪个利率最高？
A.公司短期债券
B.短期国库券
C.货币市场基金
D.同业拆借
6.在进行期货交易的时候，需要支付保证金的是
A.期货空头和期货多头
B.期货空头
C.期货多头
D.都不用
7.专门融通一年以内短期资金的场所称之为
A.现货市场
B.期货市场
C.资本市场
D.货币市场
8.某人在银行存入五年期定期存款1000元，年利率5%，请计算该笔存款五年后的本利和
A.1284元
B.1276元
C.1250元
D.1265元
9.投资者购入了浮动利率债券，因担心浮动利率下行而降低利息收入，则该投资者应该在互换市场上
A.介入货币互换的多头
B.介入货币互换的空头
C.利用利率互换将浮动利率转化为固定利率
D.利用利率互换将固定利率转化为浮动利率
10.欧洲美元是指
A.存放于欧洲的美元存款
B.欧洲国家发行的一种美元债券
C.存放于美国以外的美元存款
D.美国在欧洲发行的美元债券
二、多选题 (共 5 道试题,共 40 分)
11.以下说法错误的是
A.无偏预期理论认为，如果收益率曲线是向上倾斜的，市场必定会预期短期利率的上升
B.市场分割理论认为长短期市场是相关的
C.流动偏好理论指出，如果其他条件相同的话，较长的到期日将会有较低的收益率
D.特定期限偏好理论认为短期利率的期望值与远期利率是一致的
12.关于可交割债券，下列说法正确的是（）
A.若息票率低于8%，则期限越长，转换因子越小
B.若息票率低于8%，则期限越长，转换因子越大
C.若息票率高于8%，则期限越长，转换因子越大
D.以上均不对
13.下列关于远期利率合约的说法，正确的是
A.远期利率合约与借款或投资活动是分离的
B.远期利率合约是一项表内资产业务
C.债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能上升带来的风险
D.债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险
14.下列关于FRA的说法中，正确的是
A.远期利率是由即期利率推导出来的未来一段时间的利率
B.从本质上说，FRA是在一固定利率下的远期对远期贷款，只是没有发生实际的贷款支付
C.由于FRA的交割日是在名义贷款期末，因此交割额的计算不需要进行贴现
D.出售一个远期利率协议，银行需创造一个远期贷款利率；买入一个远期利率协议，银行需创造一个远期存款利率
15.一条远期利率协议（FRA）的市场报价信息为“7月13日美元FRA 6×9，8.02% - 8.07%”，其含义是
A.8.02%是银行的买价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日支付8.02%利率给询价方，并从询价方收取参照利率
B.8.02%是银行的卖价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日从询价方收取8.02%利率，并支付参照利率给询价方
C.8.07%是银行的卖价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日从询价方处取8.07%利率，并支付参照利率给询价方
D.8.07%是银行的买价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日支付8.07%利率给询价方，并从询价方收取参照利率
三、判断题 (共 5 道试题,共 20 分)
16.股指期货合约与股票一样没有到期日，可以长期持有
17.对于看涨期权，若基础资产市场价格低于执行价格，则称之为实值期权
18.在我国，国债期货合约的交割以现金交割方式进行
19.道·琼斯股票价格指数是目前世界上影响最大的一种股票价格指数，但自编制以来曾经中断。
20.期权与期货的保证金机制类似，买卖双方都需要交纳保证金才能进行交易
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