大工22春《金融风险管理》在线作业1-00001

试卷总分:100  得分:100

一、单选题 (共 10 道试题,共 50 分)

1.金融资产可以实现下列所有的作用，除了（）。

A.消费时机

B.风险分配

C.抵消债务

D.对冲风险

2.2019年1月1日某盈利基金的资产净值是17.50元，同年12月31日基金的资产净值是19.47元，获得的收入分配是0.75元，资本利得是1.00元。不考虑税收和交易成本，投资者从这个盈利基金中得到的投资报酬率是（）。

A.11.26%

B.15.54%

C.16.97%

D.21.26%

3.衍生证券的价值（）。

A.取决于相关证券的价值

B.不可能被计算

C.与相关证券的价值无关

D.在今天是无用的

4.A证券的期望收益率为0.11，β值是1.5.无风险利率是0.05，预期市场收益率是0.09，按照资本资产定价模型，这个证券（）。

A.价格被低估

B.价格被高估

C.公平定价

D.不能判断

5.二级市场上短期债券的买方报价是（）。

A.短期债券的交易商愿意卖出的价格

B.短期债券的交易商愿意买入的价格

C.高于短期债券的卖方报价

D.投资者愿意购买短期债券的价格

6.通过金融市场配置后，风险的概念变得尤为重要，这是因为（）。

A.不动产基本上是零风险的

B.不同金融工具允许投资者只承担自己所愿意承担的风险总量

C.股票和债券有着相似的风险特征

D.现金流不稳定的公司不能发行股票

7.货币市场的最小组成部分是（）。

A.回购协议

B.小面额定期存单

C.存款储蓄

D.商业票据

8.市场组合的β值等于（）。

A.0

B.1

C.-1

D.0.5

9.债务性证券（）。

A.在持有着生命期内支付固定水平的收益

B.支付给固定收益的持有者一个可变的收入水平

C.持有者可以选择获得固定或可变的收益流

D.在证券生命期内支付固定的收益流，或按某一特定公式计算的现金流

10.货币市场证券（）。

A.是短期的

B.是高度市场化的

C.通常是低风险的

D.是短期的、高度市场化的、通常是低风险的

二、多选题 (共 5 道试题,共 30 分)

11.对投资者来说，投资公司的功能主要有（）。

A.记账与管理

B.分散化与可分割性

C.专业化管理

D.较低的交易成本

12.非系统性风险主要包括（）。

A.经营风险

B.财务风险

C.流动性风险

D.利率风险

13.根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高低将资本市场分为（）。

A.弱有效市场

B.强有效市场

C.偏强有效市场

D.中度有效市场

14.按金融风险主体分类，金融风险可以划分为（）。

A.国家金融风险

B.金融机构风险

C.居民金融风险

D.企业金融风险

15.不可以被分散掉的风险是（）。

A.公司特有风险

B.贝塔系数

C.系统风险

D.市场风险

三、判断题 (共 5 道试题,共 20 分)

16.无风险收益率一般会被当做是市场基本收益。

17.银行资产流动性风险一般难以转移、转嫁，多是自留、自担流动性风险。

18.金融风险按层次可分为微观金融风险和宏观金融风险。

19.固定收益资本市场包含的投资工具有银行存款、政府债券、公司债券、金融债券和短期融资券。

20.风险就是指损失的大小。

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