大工22春《金融风险管理》在线作业2-00001

试卷总分:100  得分:100

一、单选题 (共 10 道试题,共 50 分)

1.股票X和Y的期望收益率是13%，下一年股票X预计支付股利3元，股票Y预计支付股利4元，两种股票的预计股利增长率都是7%，股票X的内在价值（）。

A.大于股票Y的内在价值

B.等于股票Y的内在价值

C.小于股票Y的内在价值

D.不能判断

2.年末，多元化投资组合基金的资产是279000000元，负债是43000000元，如果每份基金的资产净值是42.13元，那么持有该基金的份额是（）。

A.43000000

B.6488372

C.5601709

D.1182203

3.基金管理公司进行风险管理与控制的基础是（）。

A.良好的内部控制制度

B.依法合规经营

C.设定风险管理目标

D.使用风险控制模型

4.发行时，开放式基金的发行价往往（）。

A.由于手续费和佣金，低于资产净值

B.由于手续费和佣金，高于资产净值

C.由于需求有限，低于资产净值

D.由于需求过剩，高于资产净值

5.两年期，票面利率10%，按年付息的债权的价格是（）。（面值=1000元）

A.1092元

B.1054元

C.1000元

D.1073元

6.目前，某公司发放的普通股股利为每股2元，股利按10%的固定比例递增，据此计算出的资本成本为15%，则该股票目前的市价为（）元。

A.44

B.13

C.32

D.25

7.在下列价格乘数模型中，唯一不适用于亏损企业的是（）。

A.账面价格乘数

B.销售收入乘数

C.公司价值乘数

D.价格/收益乘数

8.流动性比率是流动性资产与（）之间的商。

A.流动性资本

B.流动性负债

C.流动性权益

D.流动性存款

9.（）作为资金的价格，并不是一成不变的，而是随着资金市场的供求关系变化而波动。

A.汇率

B.利率

C.费率

D.税率

10.（）等于公司普通股的总市场价值除以公司资产扣除负债后的重置成本。

A.每股账面价值

B.每股清算价值

C.每股市场价值

D.托宾Q

二、多选题 (共 5 道试题,共 30 分)

11.房地产贷款出现风险的征兆包括（）。

A.同一地区房地产项目供过于求

B.项目计划或设计中途改变

C.中央银行下调了利率

D.销售缓慢，售价折扣过大

E.宏观货币政策放松

12.决定债券发行价格的因素主要有（）。

A.债券面值

B.债券票面利率

C.市场利率

D.债券到期日

E.市场收益率水平

13.关于股票股价市盈率模型的下列表述中，正确的有（）。

A.收益/价格乘数的高低不仅与公司的发展前景和获利能力有关，更与整个经济形势和市场景气状况有关

B.它要求根据同行业股票历史平均市盈率和公司当期每股盈利估计股票价值

C.它表明投资于高市盈率的股票容易获利

D.当每股收益为负数时，则无法使用市盈率模型评估公司价值

E.价格/收益乘数，也称市盈率法，是股票价格相对于当前会计收益的比值

14.利用市价/收入比率模型选择可以比企业需要关注的因素有（）。

A.股利支付率

B.股权资本收益率

C.增长率

D.风险

E.销售净利率

15.基金的销售包括（）。

A.计划销售法

B.直接销售法

C.承销法

D.通过商业银行或保险公司促销法

三、判断题 (共 5 道试题,共 20 分)

16.当利率敏感性负债大于利率敏感性资产时，利率的下降会减少银行的盈利；相反，则会增加银行的盈利。

17.戈登增长模型是最简单的红利贴现模型。

18.在企业价值的评估方法中，现金流量折现法虽然应用广泛，但没有考虑风险因素。

19.核心存款，是指那些相对来说较稳定的、对利率变化不敏感的存款，季节变化和经济环境对其影响也比较小。

20.交易所债券市场是我国债券市场的主体。

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