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东财《证券投资学》单元作业二
试卷总分:100    得分:100
第1题,下列说法正确的是（）。
A、分散化投资使系统风险减少
B、分散化投资使资本要素风险减少
C、分散化投资使非系统风险减少
D、分散化投资的收益最高
正确答案:,C


第2题,关于资本市场线，哪种说法不正确（）。
A、资本市场线通过无风险利率和市场资产组合两个点
B、资本市场线是可达到的最好的市场配置线
C、资本市场线也叫证券市场线？
D、资本市场线斜率总为正
正确答案:


第3题,套利定价模型的目标是寻找（）的证券。
A、高收益
B、低风险
C、价格被低估
D、价格被高估
正确答案:


第4题,不属于积极投资主张的是（）。
A、推出市场
B、采取价格投资
C、建立一个充分分散化的证券投资组合
D、多方打听内幕消息以弥补市场无效不足
正确答案:


答案来源：（www.）,基本分析的重点是（）。
A、宏观经济分析
B、公司分析
C、区域分析
D、行业分析
正确答案:


第6题,马科维茨描述的投资组合理论主要关注于（）。
A、系统风险的减少
B、分散化对投资组合的风险影响
C、非系统风险的确认
D、积极的资产管理以扩大收益
正确答案:


第7题,资本配置线可以用来描述（）。
A、一项风险资产和一项无风险资产组成的资产组合
B、两项风险资产组成的资产组合
C、对一个特定的投资者提供相同效用的所有资产组合
D、具有相同期望收益和不同标准差的所有资产组合
正确答案:


第8题,在有效市场假定成立的前提下，最好的投资策略是（）。
A、基本面分析
B、技术分析
C、主动投资策略
D、买入并持有
正确答案:


第9题,根据资本资产定价模型，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素有关（）。
A、市场风险
B、非相同 风险
C、个别风险
D、再投资风险
正确答案:


答案来源：（www.）,与CAPM不同，APT（）。
A、要求市场必须是均衡的
B、运用基于微观变量的风险溢价
C、规定了决定预期收益率的因素数量并指出这些变量
D、并不要求对市场组合进行严格的假定
正确答案:


第11题,资本资产定价模型存在一些局限性，包括（）。
A、某些资产的β值难以估计
B、依据历史资料计算出的β值对未来的引导作用有限
C、资本资产模型建立在一系列假设之上，但这些假设与实际情况有一定的偏差
D、是对现实中风险和收益关系的最确切的表述
正确答案:,B,C


答案来源：（www.）,资本资产定价模型存在一些假设，包括（）。
A、市场是均衡的
B、市场不存在摩擦
C、市场参与者都是理性的
D、存在一定的交易费用
正确答案:


第13题,根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（）。
A、该组合的期望收益率大于0
B、该组合中各种证券的权数之和等于0
C、该组合中各种证券的权数之和等于1
D、该组合的因素灵敏度系数等于0
正确答案:,B,D


第14题,套利定价模型在实践中的应用一般包括（）。
A、检验资本市场线的有效性
B、分离出统计上显著地影响证券收益的主要因素
C、检验证券市场线的有效性
D、明确确定某些因素与证券收益有关，预测证券的收益
正确答案:


答案来源：（www.）,下列属于非系统性风险范畴的是（）。
A、经营风险
B、违约风险
C、财务风险
D、通胀风险
正确答案:,B,C


第16题,在市场模型中，β大于1的证券被称为防御型证券。（）
T、对
F、错
正确答案:F


第17题,套利组合的预期收益率必须为正数。（）
T、对
F、错
正确答案:


第18题,套利证券组合的因子1的敏感程度为零，就是说它不受因素风险的影响。（）
T、对
F、错
正确答案:


第19题,投资组合中成分证券相关系数越大，投资组合的相关度高，投资组合的风险就越小。（）
T、对
F、错
正确答案:F


答案来源：（www.）,投资组合中成分证券相关系数越大，投资组合的相关度高，投资组合的风险越小。（）
T、对
F、错
正确答案: